原创不易，转载请标明出处及原作者。文中示例仅用于技术讨论，不构成任何操作建议。量化策略开发应以学习和技术交流为目的。本号不荐股、不卖课、不承诺收益。市场有风险，请合法合规投资。本文约 2900 字 | 预计阅读 5-8 分钟，后有代码下载，建议先收藏。· · ·搞过量化策略的人，八成都有过这种体验：随便写个规则，参数用默认的，回测曲线蹭蹭往上蹿。盯着屏幕那一刻，你会觉得这东西肯定能赚钱。但热血上头之后，总会冷不丁冒出一个问题：这笔收益，到底是策略真有本事，还是纯粹走了狗屎运？说白了，就是行情恰好顺着你的策略走了一遍。换个顺序，可能就完全不是那么回事了。今天这篇就拿这个说事。我自己先弄了个最简单的RSI策略，拿微软股票的数据从1990年跑到2026年，回测数字看着挺唬人。然后我做了一件大家都知道该做、但十个里有九个会偷懒的事：蒙特卡罗模拟。结果一出来，原来那点底气全没了。我们继续往下看。一、设计个简单策略整条策略，就两条规则。什么时候买？今天RSI比五天前低，就买。为啥？RSI往下掉，说明势头在弱，按理说应该做空，但我不，我做多，赌它反转。什么时候卖