金融科技示例工程【免费下载链接】ai_quant_tradeStock AI Trader: 1-stop platform for learning, sim live trading. Covers: stock basics, strategies, LLMs, factor mining, ML/DL/RL, graph nets, HFT, C deploy JoinQuant code. 股票AI操盘手一站式学习、模拟、实盘平台。涵盖股票基础、策略、大模型、因子挖掘、机器学习/深度学习/强化学习、图网络、高频交易、C部署及聚宽代码。项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/ai/ai_quant_trade点击查看免费下载导读本文围绕 Tushare Skill 数据源中的可转债技术面因子专业版接口cb_factor_pro展开系统讲解其输入参数、输出字段、因子复权约定、调用示例与数据格式并结合 ai_quant_trade 仓库中的可转债行情、基础信息等配套接口给出可转债技术面因子在跟踪走势、因子挖掘与回测研究中的落地用法。读完本文你将掌握如何用 Tushare Pro 一键拉取覆盖全历史的可转债技术面因子面板数据并理解 90 余个技术指标的参数口径与复权差异。一、接口定位为可转债定制的一站式技术因子面板1.1 接口概述cb_factor_pro是 Tushare 债券专题下的专业版接口用于获取可转债每日技术面因子数据数据由 Tushare 社区自产覆盖全历史旨在让研究者无需自行基于行情重复计算指标直接拿到统一口径的因子面板用于跟踪可转债当前走势。项目说明接口名cb_factor_pro接口 ID392分类债券专题 / 可转债数据范围覆盖全历史数据来源Tushare 社区自产1.2 调用限制与积分要求原文档明确了该接口的限量与权限门槛限量单次调取最多返回10000 条数据可以通过日期参数循环分页拉取全量积分5000 积分每分钟可请求30 次8000 积分以上每分钟500 次。具体积分获取办法请参阅 Tushare 官方积分文档。从仓库中同系列的 股票技术面因子(专业版).md) 与 基金技术面因子(专业版).md) 可以看出Tushare 为股票stk_factor_pro、基金fund_factor_pro、指数idx_factor_pro与可转债分别提供了同构的技术面因子专业版接口字段体系高度一致可转债版本即其中的债券分支。二、输入参数说明调用cb_factor_pro时支持以下可选参数均为非必选但实际调用建议至少指定一项以限定数据范围名称类型必选描述ts_codestrN可转债代码start_datestrN开始日期end_datestrN结束日期trade_datestrN交易日期参数约定遵循 Tushare 通用规范日期统一使用YYYYMMDD格式如20250724代码使用ts_code格式如113632.SH返回结果为 pandas DataFrame。四种参数的典型用法ts_code指定单只转债获取其全部历史因子如鹤21转债113632.SHstart_date/end_date配合ts_code限定时间窗口或对全市场做区间拉取trade_date指定交易日获取当天全部可转债的因子截面数据适合全市场选债与每日扫描。由于单次最多返回 10000 条当日市场转债数量超过该限制或需要长历史时应通过日期参数循环分批拉取。三、输出参数全解行情字段 九大技术因子族3.1 基础行情字段前 10 个字段为可转债的基础行情与 可转债行情cb_daily的 OHLCV 口径保持一致名称类型描述ts_codestr转债代码trade_datestr交易日期openfloat开盘价highfloat最高价lowfloat最低价closefloat收盘价pre_closefloat昨收价changefloat涨跌额pct_changefloat涨跌幅未复权如果需要复权请使用通用行情接口volfloat成交量手amountfloat成交金额万元注意pct_change为未复权口径的涨跌幅。若需复权后的涨跌幅原文档明确提示如果是复权请用通用行情接口即仓库中 通用行情接口pro_bar所对应的复权行情体系。3.2 复权后缀约定_bfq / _qfq / _hfq所有技术因子字段名带有复权后缀_bfq表示不复权即按交易所原始价格计算_qfq表示前复权_hfq表示后复权。在原文档的输出字段中可转债技术因子统一以_bfq后缀提供如macd_bfq、kdj_bfq即当前默认输出为不复权口径。这一点与同仓库 基金技术面因子(专业版).md) 一致基金版本同样只提供_bfq而股票版本则同时提供_bfq、_qfq、_hfq三种口径的完整字段。3.3 技术指标因子清单共 90 余项除行情字段外接口一次性返回覆盖趋势、均线、动量、波动、量能、情绪、通道等多个维度的技术指标。每个指标的描述中注明了默认参数如需要特殊参数或更多因子可联系管理员评估定制。完整字段如下均线类MA / EMA / EXPMA / BBI字段参数口径ma_bfq_5 / ma_bfq_10 / ma_bfq_20 / ma_bfq_30 / ma_bfq_60 / ma_bfq_90 / ma_bfq_250简单移动平均N5/10/20/30/60/90/250ema_bfq_5 / ema_bfq_10 / ema_bfq_20 / ema_bfq_30 / ema_bfq_60 / ema_bfq_90 / ema_bfq_250指数移动平均N5/10/20/30/60/90/250expma_12_bfq / expma_50_bfqEMA 指数平均数指标N112N250bbi_bfqBBI 多空指标M13M26M312M420趋势与通道类BOLL / KTN / TAQ / XSII字段参数口径boll_upper_bfq / boll_mid_bfq / boll_lower_bfqBOLL 布林带N20P2ktn_upper_bfq / ktn_mid_bfq / ktn_down_bfq肯特纳交易通道N20收盘价均线M10ATRtaq_up_bfq / taq_mid_bfq / taq_down_bfq唐安奇通道海龟交易指标HIGH, LOW, 20xsii_td1_bfq / xsii_td2_bfq / xsii_td3_bfq / xsii_td4_bfq薛斯通道 IIN102M7动量与震荡类MACD / DFMA / KDJ / RSI / CCI / BIAS 等字段参数口径macd_dif_bfq / macd_dea_bfq / macd_bfqMACDSHORT12LONG26M9dfma_dif_bfq / dfma_difma_bfq平行线差指标N110N250M10kdj_k_bfq / kdj_d_bfq / kdj_bfqKDJN9M13M23rsi_bfq_6 / rsi_bfq_12 / rsi_bfq_24RSIN6/12/24cci_bfqCCI 顺势指标N14bias1_bfq / bias2_bfq / bias3_bfqBIAS 乖离率L16L212L324wr_bfq / wr1_bfqWR 威廉指标N10N16cr_bfqCR 价格动量指标N20dpo_bfq / madpo_bfq区间震荡线M120M210M36mtm_bfq / mtmma_bfq动量指标N12M6roc_bfq / maroc_bfq变动率指标N12M6trix_bfq / trma_bfq三重指数平滑平均线M112M220psy_bfq / psyma_bfq心理线投资者情绪指标N12M6波动类ATR / EMV / MASS字段参数口径atr_bfq真实波动 N 日平均值N20emv_bfq / maemv_bfq简易波动指标N14M9mass_bfq / ma_mass_bfq梅斯线N19N225M6量能与资金类OBV / MFI / VR字段参数口径obv_bfq能量潮指标CLOSE, VOLmfi_bfqMFI成交量的 RSI 指标N14vr_bfqVR 容量比率M126情绪与方向类ASI / BRAR / DMI字段参数口径asi_bfq / asit_bfq振动升降指标M126M210brar_ar_bfq / brar_br_bfqBRAR 情绪指标M126dmi_pdi_bfq / dmi_mdi_bfq / dmi_adx_bfq / dmi_adxr_bfq动向指标M114M26状态统计类连涨连跌、周期极值字段类型描述updaysfloat连涨天数downdaysfloat连跌天数topdaysfloatTOPRANGE(HIGH)表示当前最高价是近多少周期内最高价的最大值lowdaysfloatLOWRANGE(LOW)表示当前最低价是近多少周期内最低价的最小值使用建议updays/downdays可直接刻画转债的连涨连跌状态topdays/lowdays用于判断价格是否创出阶段新高/新低这两组字段尤其适合构建可转债动量与反转类因子其余指标族则覆盖了趋势跟踪MA/EMA/MACD、波动控制ATR/BOLL、超买超卖RSI/KDJ/WR等经典技术分析场景。四、接口用法与代码示例4.1 基础调用参考 Tushare SKILL.md 中给出的标准接入流程安装 tushare建议使用清华 PyPI 镜像pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple、注册获取 token、初始化pro接口后即可调用。原文档给出的两个调用示例此处已修正原文档中的笔误转债代码缺少引号、trade_date 示例误写为 hk_incomepro ts.pro_api() # 获取鹤21转债 113632.SH 的全部历史因子数据 df pro.cb_factor_pro(ts_code113632.SH) # 获取交易日期为 20250724 当天所有可转债的因子数据 df pro.cb_factor_pro(trade_date20250724)4.2 完整可运行版本结合仓库 stock_data_example.py 中读取 token 的写法os.getenv(TUSHARE_TOKEN) or ts.get_token()整理出可直接运行的最小完整脚本import os import tushare as ts # 读取环境变量中的 token或者读取本地记录的 token token os.getenv(TUSHARE_TOKEN) or ts.get_token() # 初始化 pro 接口实例 pro ts.pro_api(token) # 1) 按代码取单只转债全部历史因子鹤21转债 df pro.cb_factor_pro(ts_code113632.SH) print(df.head()) # 2) 按交易日取全市场截面单次上限 10000 条超限需按日期循环 df_day pro.cb_factor_pro(trade_date20250724) print(df_day.head()) # 3) 指定时间窗口 按需选择字段降低传输量 df_window pro.cb_factor_pro( ts_code113632.SH, start_date20250701, end_date20250724, fieldsts_code,trade_date,close,ma_bfq_5,ma_bfq_20,macd_bfq,rsi_bfq_14,updays ) print(df_window)4.3 实战扩展全市场可转债逐日扫描对于全市场每日扫描场景可先通过 可转债基础信息cb_basic拿到全部转债代码与上市/摘牌日期再结合trade_date参数逐日拉取截面并利用updays、topdays、macd_bfq、rsi_bfq_6等字段构建选债条件对需要回测验证的策略将ts_code与start_date/end_date组合循环即可补齐全部历史。若在意接口调用频率与配额可参考仓库 tushare_demo.py 中实现的轻量级TushareHttpClient它内置每分钟调用计数器与超时控制通过api.query(cb_factor_pro, ts_code..., ...)的方式直接调用 Tushare HTTP 接口避免对 SDK 的运行时强依赖同时可防止请求频率超过积分档位对应的配额。五、数据样例解读原文档以鹤21转债113632.SH为例给出了因子数据样例摘录如下ts_code trade_date open ... xsii_td2_bfq xsii_td3_bfq xsii_td4_bfq 0 113632.SH 20250724 129.050 ... 125.93711 133.15621 115.73390 1 113632.SH 20250723 129.323 ... 125.15884 132.97290 115.57458 2 113632.SH 20250722 128.783 ... 124.46147 132.83027 115.45061 3 113632.SH 20250721 126.404 ... 123.75651 132.68214 115.32186 4 113632.SH 20250718 126.229 ... 123.16743 132.56631 115.22119 .. ... ... ... ... ... ... ... 873 113632.SH 20211215 130.950 ... 128.94497 139.66710 121.39290 874 113632.SH 20211214 131.010 ... NaN 140.18070 121.83930 875 113632.SH 20211213 133.890 ... NaN 141.11160 122.64840 876 113632.SH 20211210 129.990 ... NaN 143.65820 124.86180 877 113632.SH 20211209 127.000 ... NaN 140.12720 121.79280从样例可以观察到两个重要特征数据完整性单只转债一次可拉取数百个交易日上例覆盖 20211209 至 20250724印证覆盖全历史的描述长周期指标的预热期缺失薛斯通道 IIxsii_td*_bfqN102等长周期指标在数据起始段会出现NaN——这是指标在样本不足时无法计算的正常现象属于未来信息无关的指标预热期在使用dropna处理数据时需注意区分停牌/缺数据与预热期未生成两类缺失避免在因子回测时引入偏差。仓库 检查是否引入未来信息 一文也强调了回测中数据处理与未来信息隔离的重要性。六、在 ai_quant_trade 中的配套使用路径cb_factor_pro是 Tushare 可转债数据链路中的一环在 ai_quant_trade 仓库的 债券专题 目录下可与之配合的接口还包括可转债基础信息cb_basic转债代码、正股代码、转股价、评级、条款等基础属性可转债行情cb_dailyOHLCV 行情 纯债价值、转股价值、转股溢价率等估值字段可转债发行、可转债赎回信息、可转债转股价变动 等事件类数据。典型研究管线为cb_basic 构建转债池 → cb_factor_pro 拉取技术因子面板 → cb_daily 补充估值/溢价字段 → 因子加工与回测。其中cb_factor_pro提供的是统一口径的因子即服务能力可直接作为可转债多因子策略的因子库底座省去自建指标计算与参数对齐的工程成本。七、使用注意事项小结配额与循环单次 10000 条上限超限务必按trade_date或日期区间循环请求频率受积分档位约束5000 积分 30 次/分钟8000 积分以上 500 次/分钟批量任务建议引入本地限流器。复权口径当前可转债因子默认输出_bfq不复权复权需求请走通用行情接口体系。指标参数为默认值各因子描述中的 N、M、L 等均为社区生产的默认传参若需特殊参数或更多自定义因子需联系管理员评估。NaN 处理长周期指标存在预热期缺失回测清洗时需与停牌缺失区分处理谨防数据对齐与未来信息问题。代码勘误原文档示例中pro.cb_factor_pro(ts_code113632.SH)缺引号、pro.hk_income(trade_date...)为误写实际调用应为pro.cb_factor_pro(ts_code113632.SH)与pro.cb_factor_pro(trade_date20250724)本文已按正确写法给出。赞分享金融科技示例工程【免费下载链接】ai_quant_tradeStock AI Trader: 1-stop platform for learning, sim live trading. 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