2026/8/16 11:09:06
风险价值(VaR)预测(GARCH + LSTM)(⭐)—— 结合GARCH和LSTM预测投资组合在险价值。技术栈:arch包、PyTorch、回测框架
第一章 引言:VaR预测的困境与新范式需求
风险价值(Value at Risk, VaR)作为现代金融风险管理的基石指标,自JP Morgan于1994年推出RiskMetrics以来,一直是监管资本计算、内部风险限额设定及衍生品对冲的核心依据。其本质是在给定置信水平(通常为95%或99%)下,衡量投资组…